Una cuenta real, auditada en público

Limpia en lo que se ejecuto, con dos notas. Las siete entradas nuevas pagaron 90 puntos de spread, salvo la primera de hoy, que pago 80. El maximo de 200 que sigue saliendo en la pagina es el del intento rechazado del 4 de septiembre, no una entrada real: las entradas ejecutadas siguen sin pasar de 130. No hubo un tercer pico en una entrada real, que era la condicion que me puse para dejar de tratarlo como nota al pie. El riesgo volvio a pasar del 2%: la venta del 9 de septiembre a las 15:15 se abrio con 2,46%, porque el ATR del dia era 15,24 y el lote no puede bajar de 0,01. Perdio 18,51, la segunda peor perdida de la cuenta. Es exactamente el mismo mecanismo del 28 de agosto (2,48%, -18,91): el tamano de posicion lo sigue fijando el ATR y no el plan, y las dos operaciones que mas han dolido son las dos que lo superaron. El deslizamiento de entrada volvio a salir del cero en cinco de siete entradas, en los dos sentidos; una salida (11 de septiembre) se lleno 355 puntos fuera del stop. La media agregada sigue en +0,039 ATR sobre las ultimas veinte y el peor registro sigue siendo el 0,54 ATR del 22 de julio: no cuesta dinero todavia. Y lo que no esta limpio: el registro. Treinta y seis aperturas contra treinta y cinco operaciones cerradas, y la pagina sigue contando una posicion abierta que no existe. Es la apertura fantasma del rechazo del 4 de septiembre, sin depurar once dias despues.

Decimo corte consecutivo con el mismo numero repetido: acierto 25,7% y activacion 25,7%. Treinta y cinco operaciones, nueve activaciones, nueve ganadoras, cero ganadoras sin activar, cero perdedoras con activacion. La ganadora del tramo es el caso de manual: venta del 8 de septiembre, llego a 5,67 ATR a favor, activo el runner y salio en 3,17 ATR con +33,97 a la madrugada siguiente. Devolvio 2,5 ATR del maximo, que es lo que cuesta dejar correr. Las seis perdedoras cerraron todas en el stop completo (-1,19 a -1,26 ATR). Cinco no pasaron de 1,1 ATR a favor. La sexta, la del 11 de septiembre, llego a 2,59 ATR y no alcanzo los 3: ya son seis perdedoras que recorren mas de dos ATR sin activar, sobre veintiseis no activadas. Desde la ganadora del 8 de septiembre van cinco perdedoras seguidas. El backtest da por normal una racha de hasta quince. Una observacion sin conclusion: las ocho operaciones desde el 4 de septiembre fueron todas ventas. Ocho no son un sesgo; lo anoto como anote en agosto las siete compras seguidas.

Treinta y cinco de ochenta. Sigue sin juzgarse. La expectativa va 0,395 -> 0,273 -> 0,198 -> -0,032 -> 0,031 -> -0,006 -> -0,103 en siete cortes. Es la primera vez que se aleja del cero en vez de rondarlo, y lo digo con la misma vara que use cuando estaba en 0,395: con treinta y cinco operaciones en un sistema que gana una de cada cuatro, una sola ganadora grande la devuelve arriba. No mide la estrategia todavia, en ninguna de las dos direcciones. El acierto real baja de 28,6% a 25,7%, por debajo del 31% del backtest pero dentro de lo que permite la muestra. La cuenta lleva -31,79 sobre 747,03 de capital en sesenta dias. La equity toco su maximo el 11 de agosto (804,35) y cierra hoy en 697,83, su minimo, con el drawdown maximo en 12,92%. Es el numero que mas se ha movido en este corte y el que conviene seguir: sigue a menos de la mitad del rango normal del sistema, pero ya no es un detalle.

• DRAWDOWN MAXIMO NUEVO: 12,92% hoy, contra 9,05% desde el 28 de agosto. Dentro del 30-35% que el backtest da por normal, y con cinco perdedoras seguidas contra una racha normal de hasta quince. No es una alarma de la estrategia; si es la razon mas concreta hasta ahora para tener un freno automatico que hoy no existe.
• LA APERTURA FANTASMA DEL 4 DE SEPTIEMBRE SIGUE SIN DEPURAR. 36 aperturas contra 35 operaciones y una posicion abierta que no existe. El resultado no esta afectado, pero la cuadratura sigue sin poder evaluarse por su culpa por segundo corte seguido.
• DECIMO CORTE CON EL MISMO PENDIENTE. El robot sigue en la 4.60: sin corta-circuitos por drawdown operativo y sin la verificacion robot-broker, que se enciende en la 4.63 y es la que habria cazado sola la apertura fantasma. Hoy el drawdown marco maximo sin freno automatico debajo.
• EL RIESGO VOLVIO A PASAR DEL 2% (2,46% el 9 de septiembre) y esa operacion perdio 18,51. Las dos veces que se ha superado el 2% son las dos peores perdidas de la cuenta. La decision sobre el tamano de posicion sigue pendiente y sigue sin tomarse en este corte.
• EL MECANISMO SIGUE INTACTO A LAS TREINTA Y CINCO: 9 activaciones, 9 ganadoras, sin excepcion en sesenta dias. Consistente, no demostrado.
• SEXTA PERDEDORA QUE RECORRE MAS DE DOS ATR SIN ACTIVAR (2,59 el 11 de septiembre), sobre veintiseis no activadas. A las ochenta habra que mirarlo en serio.
• EL CONTADOR DE SENALES SIGUE EN CERO en los heartbeats: todavia no distingue 'no hubo senal' de 'hubo una y un filtro la bloqueo'.

El hallazgo del corte es el rechazo, y lo que el rechazo destapo. A las 12:30 el robot pidio una compra de 0,01 con el spread en 200 puntos. El broker respondio con retcode 10011 -- error en la solicitud -- y la orden no se ejecuto. Hasta ahi es un no-evento: el sistema pidio, el broker dijo que no, no se arriesgo un dolar. El problema es el segundo paso: ese intento se registro en la telemetria como un evento OPEN, igual que las veintiocho aperturas verdaderas, y como nunca hubo posicion tampoco hubo cierre. Resultado: una apertura fantasma que infla el conteo (29 aperturas contra 28 operaciones reales) y que la pagina cuenta como posicion abierta ahora mismo. No hay dinero en riesgo y las cifras de resultado no estan tocadas -- el profit sale de los cierres -- pero el registro de aperturas ya no es fiable sin depurarlo a mano. Es exactamente la clase de discrepancia que la verificacion robot-broker de la 4.63 existe para atrapar, y que sigue apagada. El spread de 200 puntos merece su propio parrafo, con el matiz que lo hace honesto: se leyo en el momento del intento fallido, no en una entrada real. Las veintiocho operaciones ejecutadas siguen con media 89,3 y maximo 130. Dicho eso, es lectura de mercado igual, y es el tercer registro por encima de 130 en tres cortes -- el umbral que yo mismo puse el 31 de agosto para dejar de llamarlo pico. Sigue por debajo del filtro del robot (300), asi que el robot no lo bloqueo; el broker lo bloqueo por su cuenta. La operacion real del dia se lleno al precio exacto (deslizamiento cero) con 90 puntos de spread, el nivel de las ultimas nueve semanas. Su riesgo fue 1,99%: por debajo del 2% declarado, pero pegado al techo, y otra vez no por eleccion sino porque el ATR del dia era 12,31 y el lote no puede bajar de 0,01. El aviso de 2,48% que sigue vivo en la pagina es el maximo historico del 28 de agosto, no de hoy.

Noveno corte consecutivo con el mismo numero repetido: acierto 28,6% y activacion 28,6%. Veintiocho operaciones, ocho activaciones, ocho ganadoras, cero ganadoras sin activar, cero perdedoras con activacion. Cuarenta y nueve dias desde el fondeo y el mecanismo no ha fallado ni una vez en ninguno de los dos sentidos. La perdedora del 4 de septiembre es del tipo aburrido, y eso es informacion: entro en venta con ATR de 12,31, llego a 1,04 ATR a favor, no se acerco a los 3 ATR que activan el runner y cerro en el stop completo (-1,20 ATR) a los ocho minutos. No engorda el patron que llevo cuatro cortes anotando -- las perdedoras que recorren mas de dos ATR sin activar siguen siendo cinco, ahora sobre veinte no activadas en vez de sobre diecinueve. La ganadora media sigue siendo casi dos veces y media la perdedora media (+25,89 contra -10,41). La proporcion de activaciones baja de 29,6% a 28,6% por la mecanica de siempre: llego una operacion mas y no activo.

Veintiocho de ochenta. Sigue sin juzgarse, y este corte lo demuestra por sexta vez seguida. La expectativa va 0,395 -> 0,273 -> 0,198 -> -0,032 -> 0,031 -> -0,006 en seis cortes. Nadie ha cambiado nada; solo llegan datos. Ha cruzado el cero tres veces en ocho dias. Un numero que se da la vuelta con una sola operacion no esta midiendo la estrategia -- y hoy toca decirlo con el numero en contra, tres dias despues de decirlo con el numero a favor. Es el mismo argumento; lo unico que cambia es a quien le conviene. El acierto real baja de 29,6% a 28,6% por la misma razon. La cuenta lleva -1,11 sobre 747,03 de capital en cuarenta y nueve dias. La equity toco su maximo el 11 de agosto (804,35), su minimo el 28 de agosto (722,78) y cierra hoy en 729,00. El drawdown maximo se mantiene en el 9,05% del 28 de agosto -- no hubo uno nuevo -- y sigue holgadamente dentro del 30-35% que el backtest da por normal para este sistema.

• PRIMERA ORDEN RECHAZADA DE LA CUENTA, Y SE REGISTRO COMO APERTURA. El 4 de septiembre a las 12:30, compra con spread 200, retcode 10011: el broker la rechazo y el robot emitio el evento OPEN igualmente. Como nunca hubo posicion, tampoco hubo CLOSE: queda una apertura fantasma que nunca cierra. Consecuencia practica: las aperturas (29) ya no cuadran con las operaciones (28) y la pagina muestra una posicion abierta que no existe. El dinero no esta afectado -- el resultado se calcula sobre cierres -- pero el conteo de aperturas deja de ser fiable hasta que se depure.
• TERCER REGISTRO DE SPREAD POR ENCIMA DE 130, con el matiz que corresponde. El 31 de agosto escribi que dos picos no son tendencia y tres si lo serian. Este es el tercero (200 puntos), pero se leyo en el intento rechazado, no en una entrada ejecutada: las 28 operaciones reales siguen con media 89,3 y maximo 130. Lo cuento como el tercero para no ser selectivo con mi propio criterio, y anoto la diferencia para no exagerarlo.
• EL MECANISMO SIGUE INTACTO A LAS VEINTIOCHO: 8 activaciones, 8 ganadoras, sin una sola excepcion en ninguno de los dos sentidos, en cuarenta y nueve dias. Es la lectura mas limpia que permite esta muestra. Y sigue valiendo lo de siempre: con veintiocho operaciones una separacion perfecta todavia es compatible con el azar en un sistema de tan pocos ganadores. Consistente, no demostrado.
• NOVENO CORTE SEGUIDO CON EL MISMO PENDIENTE, y hoy con una consecuencia concreta encima de la mesa. El robot sigue en la 4.60: el corta-circuitos por drawdown sigue inutilizado (borra el pico al arrancar) y su input en false, y la verificacion automatica robot-broker sigue apagada porque se enciende en la 4.63. Esa verificacion es precisamente la que habria cazado sola el rechazo registrado como apertura. Llevo pidiendo la actualizacion desde el 27 de julio; hoy deja de ser una precaucion y pasa a ser el arreglo de un fallo que ya ocurrio.
• EL RIESGO DE LA OPERACION REAL FUE 1,99%, bajo el 2% declarado pero pegado al techo, y otra vez dictado por el ATR del dia (12,31) y no por el plan: el lote sigue siendo 0,01, el minimo del broker, en las veintiocho operaciones. La decision sobre el tamano de posicion -- aportar capital, aceptar por escrito la banda 0,8-2,5%, o filtrar las senales con stop mayor al 2% -- sigue pendiente y tampoco se toma en este corte.
• TERCER CRUCE DEL CERO EN OCHO DIAS (-1,44 el 28 de agosto, +13,67 el 31, -1,11 hoy). El criterio que adopte el 31 de agosto -- no titular con el resultado acumulado -- se estrena hoy con el signo en contra, que es cuando de verdad se sabe si un criterio era un criterio o una conveniencia.
• CUADRATURA NO EVALUADA EN ESTE CORTE porque la telemetria cree tener una posicion abierta (la fantasma del rechazo) y el flotante haria saltar la comprobacion sin motivo. Vuelve al proximo corte, una vez depurada.

Limpia, y con dos de los tres avisos del corte anterior sin repetirse. El spread de la entrada nueva fue 90 puntos: vuelve al nivel de las ultimas ocho semanas y no repite los 130 del 26 y 28 de agosto. La media queda en 89,3 y el maximo sigue siendo aquel 130 — bajo el tope sano de 150 y muy lejos del filtro del robot (300). El segundo escalon que anote sigue anotado, pero de momento fueron dos picos, no un nivel. El deslizamiento de entrada fue de 213 puntos A FAVOR (pidio vender en 4440,223 y se lleno en 4440,436) y el de salida fue exactamente cero. La media agregada se mantiene en +0,046 ATR sobre las ultimas veinte. El cambio de patron que anote el 28 de agosto — entradas que dejaron de llenarse al precio exacto — se confirma, pero sigue sin costar dinero. El riesgo de esta operacion fue 1,24%, dentro de la banda tipica. El aviso de 2,48% que salta en la pagina sigue vivo porque es el maximo historico de la cuenta (28 de agosto), no algo que haya pasado hoy. El hallazgo de fondo no cambia: el lote sigue siendo 0,01 en las veintisiete operaciones, que es el minimo del broker y no una eleccion. Veintisiete aperturas, cero rechazos.

Octavo corte consecutivo con el mismo numero repetido: acierto 29,6% y activacion 29,6%. Veintisiete operaciones, ocho activaciones, ocho ganadoras, cero ganadoras sin activar, cero perdedoras con activacion. El mecanismo no ha fallado ni una sola vez desde el fondeo, hace cuarenta y cinco dias. La operacion del 31 de agosto es el caso de manual: venta, entrada con ATR de 7,55, llego a 3,28 ATR a favor, activo el runner y salio en 2,00 ATR con +15,11 en ochenta minutos. Devolvio 1,28 ATR del maximo que alcanzo — igual que la ganadora grande del 10 de agosto devolvio un tercio. Es lo que hace un runner y no es un defecto de la salida; es el precio de dejar correr. La ganadora media sigue por encima del doble de la perdedora media. La proporcion de activaciones sube de 26,9% a 29,6% y sigue rondando el 31% que anunciaba el backtest. Del patron que llevo anotando dos cortes — perdedoras que recorren mas de dos ATR sin alcanzar los tres — no hay dato nuevo: la unica operacion de este corte activo. Siguen siendo cinco de diecinueve no activadas. A las ochenta habra que mirarlo en serio.

Veintisiete de ochenta. Sigue sin juzgarse, y este corte lo demuestra por quinta vez seguida y ahora en la direccion agradable. La expectativa va 0,395 -> 0,273 -> 0,198 -> -0,032 -> 0,031 en cinco cortes. Nadie ha cambiado nada; solo llegan datos. Ha cruzado el cero dos veces en cuatro dias. Un numero que se da la vuelta con una sola operacion no esta midiendo la estrategia, y esto vale exactamente igual hoy que esta arriba que hace tres dias que estaba abajo. Es el mismo argumento; lo unico que cambio es a quien le conviene. El acierto real sube de 26,9% a 29,6% por la misma razon. La cuenta lleva +13,67 sobre 747,03 de capital en cuarenta y cinco dias. La equity toco su maximo el 11 de agosto (804,35), su minimo el 28 de agosto (722,78) y cierra hoy en 743,85. El drawdown maximo se mantiene en el 9,05% del 28 de agosto — no hubo uno nuevo — y sigue holgadamente dentro del 30-35% que el backtest da por normal para este sistema.

• SEGUNDO CORTE CONSECUTIVO DESMENTIDO POR SUS PROPIAS CIFRAS. El corte del 24 de agosto titulaba con +42,83 y quedo desmentido en cuatro dias; el del 28 titulaba con la cuenta en rojo y quedo desmentido en tres. Las cifras nunca estuvieron mal — se leen en vivo de la base — lo que envejece es el juicio escrito al lado. El vigia automatico lo detecto las dos veces.
• LA CONCLUSION QUE SACO DE ESO, Y ES UN CAMBIO DE CRITERIO: dejo de titular con el resultado acumulado. A veintisiete operaciones una sola entrada mueve el signo de la cuenta, asi que un titular construido sobre ese signo esta garantizado a caducar antes del siguiente corte. A partir de aqui el titular va sobre lo que si es legible con esta muestra — ejecucion y mecanismo — y el resultado se queda donde pertenece, en las cifras en vivo.
• EL MECANISMO SIGUE INTACTO A LAS VEINTISIETE: 8 activaciones, 8 ganadoras, sin una sola excepcion en ninguno de los dos sentidos. Es la lectura mas limpia que permite esta muestra y encaja con lo que el diseno predice. Dicho eso, con veintisiete operaciones una separacion perfecta sigue siendo compatible con el azar en un sistema de tan pocos ganadores. Consistente, no demostrado.
• OCTAVO CORTE SEGUIDO CON EL MISMO PENDIENTE. El robot sigue en la 4.60, con el corta-circuitos por drawdown inutilizado (borra el pico al arrancar) y su input en false. Hoy no hay freno automatico a ningun nivel de perdida. Lo escribo desde el 27 de julio. La cuenta volviendo al verde vuelve a hacer comodo posponerlo, que es justo lo que dije el 28 que se habia acabado.
• LA VERIFICACION AUTOMATICA ROBOT-BROKER SIGUE APAGADA porque se enciende en la 4.63. Mismo pendiente: subir la version resuelve las dos cosas.
• EL LOTE SIGUE SIENDO EL MINIMO DEL BROKER EN LAS 27 OPERACIONES. El riesgo real lo sigue fijando la distancia del stop del dia (0,80% a 2,48%), no el plan. La decision de que hacer con esto — aportar capital, aceptar por escrito la banda real, o filtrar senales con stop mayor al 2% — sigue pendiente y no se toma en este corte.
• EL SPREAD NO REPITIO LOS 130 PUNTOS. La entrada nueva pago 90, el nivel de las ultimas ocho semanas. Los dos picos del 26 y 28 de agosto quedan como picos mientras no haya un tercero.
• LA CUENTA SIGUE CUADRADA AL CENTAVO con tres ajustes declarados (-16,80). Resultado del robot: +13,67 bruto, +13,11 neto de comisiones.

Aqui esta el hallazgo del corte, y no es el resultado. El lote de las veintiseis operaciones es 0,01 en todas. Siempre. Es el minimo que permite el broker, asi que no es una decision de gestion de riesgo: es el suelo. El robot calcula cuanto deberia arriesgar, pide el lote que corresponde, y el broker no puede darle nada mas pequeno. Consecuencia: el riesgo por operacion no lo fija el plan, lo fija la distancia del stop de ese dia. Ha oscilado entre 0,80% y 2,48%, con media 1,30%. La operacion del 28 de agosto se abrio con 2,48% de riesgo — el doble del 1,2% tipico y por encima del 2% declarado — porque el ATR se ensancho y el lote no podia bajar. Perdio 18,91, la peor perdida individual de la cuenta; la perdedora media son 10,18. No fue mala suerte: fue la unica operacion de veintiseis que supero el 2%, y es aritmeticamente la que mas dolio. Esto no es un fallo del robot ni del broker. Es lo que pasa cuando se corre oro a 4.500 dolares en una cuenta de 747 con lote minimo: el control de riesgo hacia abajo no existe. Lo escribo hoy porque hasta hoy no habia hecho dano visible. El spread subio otro escalon: dos entradas pagaron 130 puntos (26 y 28 de agosto) donde llevabamos ocho semanas entre 80 y 90. La media queda en 89,2 y el maximo en 130 — todavia por debajo del tope sano de 150 y muy lejos del filtro del robot (300), pero es el segundo escalon que anoto en tres cortes: 80 -> 90 -> picos de 130. Y el deslizamiento dejo de ser cero. Las nueve entradas nuevas se llenaron todas fuera del precio pedido, entre 8 y 622 puntos, en los dos sentidos. Antes lo normal era el relleno exacto. La media agregada sigue a favor (+0,046 ATR sobre las ultimas veinte), asi que todavia no cuesta dinero, pero el patron cambio.

Hizo exactamente lo que promete, y por eso perdio. Merece decirse asi de crudo. Se acabo la sequia de seis sesiones y llegaron nueve operaciones en cuatro dias: siete perdedoras y dos ganadoras. Las dos ganadoras (+23,67 el 25 de agosto y +13,07 el 28) son las dos que activaron el runner. Las siete perdedoras no lo activaron. Ni una excepcion. Ese es el septimo corte consecutivo con el mismo numero repetido: acierto 26,9% y activacion 26,9%. Veintiseis operaciones, siete activaciones, siete ganadoras, cero ganadoras sin activar, cero perdedoras con activacion. El mecanismo no se ha roto ni una sola vez desde el fondeo. Lo que cambio es la proporcion: de 5 de 17 (29,4%) a 7 de 26 (26,9%), que sigue en la vecindad del 31% que anunciaba el backtest. La ganadora media sigue siendo 2,7 veces la perdedora media (+27,43 contra -10,18). El sistema no esta roto: esta atravesando el tramo que el diseno da por descontado. Y el patron que vengo anotando desde el corte anterior sumo una mas: la perdedora del 28 de agosto llego a 2,13 ATR a favor y cerro en el stop. Ya son cinco de las diecinueve no activadas que recorrieron mas de dos ATR sin alcanzar los tres. Sigue sin tocarse nada por esto — pero con veintiseis operaciones la masa justo debajo del umbral ya es un cuarto de las perdedoras, y a las ochenta habra que mirarla en serio.

Veintiseis de ochenta. Sigue sin juzgarse, y este corte es la demostracion mas incomoda de por que. La expectativa va 0,395 -> 0,273 -> 0,198 -> -0,032 en cuatro cortes. Nadie cambio nada; solo llegaron datos. Cruzo el cero. Y significa exactamente lo mismo que cuando estaba en 0,395 y era el doble de lo prometido: nada. Un numero que se mueve cuatro veces con una operacion no esta midiendo la estrategia. Lo escribi cuando el numero halagaba y lo sostengo ahora que incomoda. El acierto real cayo de 29,4% a 26,9% por la misma razon, y sigue rondando el 31% del backtest. La cuenta lleva -1,44 sobre 747,03 de capital en cuarenta y dos dias. La equity toco su maximo el 11 de agosto (804,35), su minimo hoy (722,78) y cierra en 728,81. El drawdown maximo sube de 6,98% a 9,05% — sigue holgadamente dentro del 30-35% que el backtest da por normal para este sistema. Dicho todo lo cual: estar en rojo a las veintiseis operaciones tampoco es evidencia de que la estrategia falle. Es el mismo argumento, aplicado en la direccion que duele.

• EL LOTE ES EL MINIMO DEL BROKER EN LAS 26 OPERACIONES. Nunca hubo dimensionamiento de posicion hacia abajo: 0,01 es el suelo, no una eleccion. El riesgo por operacion ha ido de 0,80% a 2,48% segun la distancia del stop de cada dia. Es el hallazgo nuevo de este corte y afecta a como hay que leer todos los anteriores.
• EL AVISO DE RIESGO SE DISPARO POR PRIMERA VEZ (2,48% contra el 2% declarado, el 28 de agosto) y esa operacion fue la peor perdida de la cuenta (-18,91 contra una perdedora media de -10,18). La relacion no es casualidad: es la misma unidad de riesgo, doblada.
• SEPTIMO CORTE SEGUIDO CON EL MISMO PENDIENTE, y hoy ya no es teorico. El robot sigue en la 4.60, con el corta-circuitos por drawdown inutilizado (borra el pico al arrancar) y su input en false. La cuenta acaba de encadenar siete perdedoras en cuatro dias y cruzar a rojo sin que existiera freno automatico a ningun nivel. No hizo falta — 9,05% de drawdown contra el 30-35% previsto — pero llevo desde el 27 de julio escribiendo esto, y el argumento de 'la cuenta va en verde' se acabo hoy.
• LA VERIFICACION AUTOMATICA ROBOT-BROKER SIGUE APAGADA porque se enciende en la 4.63. Mismo pendiente que el anterior: subir la version resuelve las dos cosas.
• EL SPREAD MARCO PICOS DE 130 PUNTOS (26 y 28 de agosto) tras ocho semanas entre 80 y 90. Media 89,2, maximo 130, tope sano 150. Segundo escalon anotado en tres cortes.
• EL DESLIZAMIENTO DEJO DE SER CERO. Las nueve entradas nuevas se llenaron fuera del precio pedido (entre 8 y 622 puntos, en ambos sentidos), cuando antes lo habitual era el relleno exacto. Agregado todavia a favor (+0,046 ATR); lo anoto como cambio de patron, no como coste.
• LA CUENTA SIGUE CUADRADA AL CENTAVO con tres ajustes declarados (-16,80). Resultado del robot: -1,44 bruto, -2,00 neto de comisiones.
• CORRECCION AL CORTE DEL 24 DE AGOSTO. Ese corte titulaba con la cuenta en +42,83 y veredicto vigilar. Cuatro dias despues el resultado es -1,44: el titular quedo desmentido por las propias cifras de la pagina y estuvo publicado asi desde el 25. El vigia automatico lo detecto hoy. La cifra nunca estuvo mal — se lee en vivo de la base — lo que envejecio fue el juicio escrito al lado. Es exactamente el fallo que motivo montar este vigia el 25 de julio, y esta vez la deteccion funciono.

Sin novedad, que es la noticia. La operacion del 18 de agosto pago 90 puntos de spread, como las siete anteriores desde el 6 de agosto: el escalon de 80 a 90 que anote en el corte pasado se confirma como nivel nuevo, no como pico. La media queda en 84,1 y el maximo sigue en 90 -- muy por debajo del tope sano de 150 y a menos de un tercio del filtro del robot (300). Deslizamiento cero en la entrada nueva. La media de las 17 baja levemente a +0,045 ATR, sigue a favor, y el peor registro sigue siendo el 0,54 ATR del 22 de julio: nada nuevo que mirar por aqui. Diecisiete aperturas, cero rechazos. El robot pidio diecisiete veces y entro diecisiete veces.

Volvio la sequia. Entre el 13 y el 18 de agosto hubo una sola operacion, y las seis sesiones desde entonces no han producido ninguna. Es el mismo perfil de las dos primeras semanas de agosto -- esperar mucho -- y no hay nada que corregir ahi: el sistema esta disenado para no operar. El mecanismo sigue intacto y merece repetirse porque es lo unico que la muestra sostiene: acierto 29,4% y activacion 29,4% son el MISMO numero por cuarto corte consecutivo. Las cinco operaciones que superaron los 3 ATR son las cinco que ganaron; las doce que no lo superaron perdieron todas. Ni una excepcion en diecisiete. Lo que si quiero dejar anotado, porque ya son cuatro y empieza a dibujarse: hay perdedoras que llegan lejos y devuelven todo. La del 18 de agosto llego a 2,76 ATR a favor y cerro en el stop completo (-1,20). La del 13 de agosto habia llegado a 2,35; antes, el 22 de julio a 2,19 y el 21 de julio a 2,02. Cuatro de las doce perdedoras recorrieron mas de dos ATR en su favor y no alcanzaron los tres que activan el runner. No es un fallo: es exactamente el filo del que depende el sistema, y la muestra empieza a mostrar cuanta masa hay justo debajo del umbral. Con diecisiete operaciones no se toca nada por esto -- lo escribo para poder mirarlo con ochenta.

Diecisiete de ochenta. Sigue sin juzgarse, y este corte lo demuestra por tercera vez seguida. La expectativa va 0,395 -> 0,273 -> 0,198 en tres cortes. Nadie cambio nada; solo llegaron datos. Sigue por encima del 0,18 que prometia el backtest y sigue sin significar nada: una sola operacion perdedora la movio un 27% hacia abajo, igual que una sola ganadora la habia cuadruplicado en julio. Cuando un numero se mueve asi con un dato, ese numero no es una medicion. El acierto real cayo de 31,2% a 29,4% por la misma razon y sigue pegado al 31% del backtest. Tampoco significa nada: con diecisiete operaciones, una ganadora mas o menos mueve el acierto casi seis puntos. La cuenta lleva +42,83 sobre 747,03 de capital en treinta y ocho dias. La equity toco su maximo el 11 de agosto (804,35) y hoy esta en 772,43, un 3,97% por debajo de ese pico. El drawdown maximo sigue siendo el 6,98% del 6 de agosto.

• SEXTO CORTE SEGUIDO CON EL MISMO PENDIENTE. El robot sigue en la 4.60, con el corta-circuitos por drawdown inutilizado (pico borrado al arrancar) y su input en false. Hoy no hay freno automatico a ningun nivel de perdida. Lo escribi el 27, el 28 y el 29 de julio, el 5 y el 13 de agosto, y lo escribo hoy. La unica razon por la que no ha pasado nada es que no ha hecho falta: 6,98% de drawdown maximo contra el 30-35% que el backtest da por normal.
• LA VERIFICACION AUTOMATICA ROBOT-BROKER SIGUE APAGADA porque se enciende en la 4.63. Es el mismo pendiente de arriba: subir la version resuelve las dos cosas a la vez.
• LA CUENTA SIGUE CUADRADA AL CENTAVO con tres ajustes declarados (-16,80). Resultado del robot: +42,83 bruto, +42,27 neto.
• SEIS SESIONES SIN OPERAR desde el 18 de agosto. No es una anomalia -- julio tuvo un hueco parecido entre el 24 y el 3 de agosto -- pero conviene tenerlo escrito para no confundir sequia con robot caido si se alarga.

Limpia, con una deriva que quiero dejar anotada antes de que se me olvide: el spread paso de 80 a 90 puntos. Las seis operaciones desde el 6 de agosto pagaron 90; todas las anteriores pagaban 80. La media queda en 83,8 y el maximo en 90, muy por debajo del tope sano de 150 y a un tercio del filtro del robot (300). No es un problema: es un cambio de nivel que hasta ahora no existia, y prefiero escribirlo cuando es inofensivo que descubrirlo cuando ya no lo sea. El deslizamiento sigue a favor en el agregado (+0,048 ATR sobre las 16), pero con dos entradas que se salen del patron de ceros: el 6 de agosto la primera entrada se llenó 159 puntos en contra, y la de hoy 55 puntos a favor. Las dos son operaciones de esas en las que el precio se estaba moviendo; ninguna se acerca al peor registro, que sigue siendo el 0,54 ATR del 22 de julio. Dieciseis aperturas, cero rechazos. El robot pidio dieciseis veces y entro dieciseis veces.

Hizo lo que promete, y esta vez se le vio hacerlo entero: esperar mucho, perder poco y muchas veces, y cobrar de golpe en las pocas que corren. El 6 de agosto fue el peor dia de la cuenta: tres entradas, tres perdidas, −33,27 en una tarde, y el drawdown mas profundo hasta hoy (6,98%). Ninguna de las tres paso de 0,49 ATR a favor — entraron y se dieron la vuelta. Cuatro dias despues, el 10 de agosto, una sola operacion devolvio +48,59, y al dia siguiente otra +12,77. Ese es el perfil completo en una semana. La observacion que mas me interesa de este corte es aritmetica: acierto 31,2% y activacion 31,2%. Son el MISMO numero porque son el mismo conjunto — las cinco operaciones que superaron los 3 ATR y activaron el runner son las cinco que ganaron, y las once que no lo activaron perdieron sin excepcion. Este sistema no gana operaciones: gana las que dejan correr, y pierde el resto por diseño. Cuando alguien pregunte por que el acierto es tan bajo, la respuesta esta ahi. Dos matices que no quiero redondear. Primero: la ganadora del 10 de agosto llego a 7,66 ATR a favor y salio con 5,10 — devolvio un tercio. Es lo que hace un runner, pero el numero grande no fue una salida perfecta. Segundo: la operacion de hoy llego a 2,35 ATR y cerro en −1,21. Se quedo a seis decimas del umbral que la habria dejado correr. Asi de fino es el filo del que depende todo el resultado.

Dieciseis operaciones de las ochenta que hacen falta. No se puede juzgar, y este corte es el mejor ejemplo de por que insisto. En el corte anterior escribi que la expectativa de 0,395 R no significaba nada porque una sola operacion la habia cuadruplicado. Siete operaciones despues esta en 0,273. Nadie hizo nada distinto: simplemente llegaron mas datos y el numero se movio un 31% hacia abajo. Sigue por encima del 0,18 que prometia el backtest, y sigue sin querer decir nada. Hay una coincidencia que es tentador vender y no pienso venderla: el acierto real (31,2%) y la activacion real (31,2%) caen practicamente clavados sobre lo previsto (31% y 31%). Es bonito. Tambien es casualidad: con 16 operaciones, una sola ganadora mas o menos mueve el acierto seis puntos. Que dos numeros caigan en el sitio no es confirmacion cuando la muestra permite ese margen de error. La cuenta lleva +54,57 sobre 747,03 de capital en veintisiete dias. Toco su maximo de equity el 11 de agosto (804,35) y hoy esta en 784,24, un 2,5% por debajo de ese pico. Esta bien. No es evidencia de nada todavia.

• QUINTO CORTE SEGUIDO CON EL MISMO PENDIENTE, y esta vez con un dato que lo hace menos teorico. El robot de esta cuenta sigue en la 4.60, la del freno de emergencia inutilizado, y su input esta ademas en false. El 6 de agosto el drawdown llego al 6,98%, el mas profundo hasta hoy. Sigue lejisimos del 30–35% que el backtest da por normal, asi que el freno no habria saltado igual — pero llevo cinco cortes escribiendo que hay que subirla y la unica razon por la que no ha pasado nada es que no ha hecho falta.
• EL HALLAZGO DEL CORTE, Y SU LIMITE. Ganadoras y activaciones son el mismo conjunto: 5 de 16, sin una sola excepcion en ninguno de los dos sentidos. Es la lectura mas limpia que permite esta muestra y encaja exactamente con lo que el diseno predice. Dicho eso: con 16 operaciones, una separacion perfecta es tambien lo que cabe esperar por azar en un sistema con tan pocos ganadores. Lo anoto como consistente, no como demostrado.
• EL SPREAD SUBIO DE 80 A 90 PUNTOS a partir del 6 de agosto, y no ha vuelto a bajar en seis operaciones. Es un 12,5% mas de coste por entrada. A este nivel es irrelevante para el resultado; lo dejo escrito porque una deriva de ejecucion se ve venir mirando el nivel, no esperando a que duela.
• LAS SIETE OPERACIONES NUEVAS FUERON TODAS COMPRAS. No saco ninguna conclusion de eso —siete observaciones no son un sesgo— pero es la primera vez que la direccion se agrupa asi y prefiero tenerlo anotado por si se repite.
• EL CONTADOR DE SENALES SIGUE SIN ARREGLAR. Los heartbeats siguen llegando en cero y sigue sin distinguir «no hubo senal» de «hubo una y un filtro la bloqueo». Este corte lo necesita menos que el anterior (aqui hubo actividad de sobra), pero el pendiente es el mismo desde el 5 de agosto.
• DEL ROBOT AJENO, NADA NUEVO. No ha vuelto a tocar esta cuenta desde el 23 de julio. Los −16,80 declarados siguen siendo los mismos y el resultado del robot es +54,57 bruto / +54,01 neto de comisiones.
• SIGUE EL AVISO SOBRE LA TABLA DE LAS TRES CUENTAS: la del otro miembro mezcla operaciones importadas de antes del monitoreo con las medidas, asi que su numero grande no es comparable con el de esta cuenta, que esta medida entera.

La operación del lunes 3 de agosto salió perfecta. Vendió a 4056,21 y cerró a 4035,016: pedí esos dos precios y me dieron exactamente esos dos precios. Cero deslizamiento a la entrada y cero a la salida. El spread, otra vez 80 puntos, la mitad del tope que considero sano. La comparación con las otras dos cuentas es lo interesante, porque las tres hicieron la MISMA operación en el mismo minuto. La demo del Instituto pagó 240 puntos de spread y además se comió 439 puntos de deslizamiento en contra. La cuenta del otro miembro pagó los mismos 240 pero sin deslizamiento. Resultado: 21,19 aquí, 20,94 allá, 20,54 en la demo. Sobre la misma señal, la diferencia entre la mejor y la peor ejecución fue de 0,65. Es poco dinero y es exactamente el punto: hoy la ejecución no es el problema de esta cuenta. Es lo único que ya se puede leer con nueve operaciones, y está limpio.

Hizo lo que promete, incluida la parte que menos gusta: estarse quieta. Desde el 24 de julio hasta el 3 de agosto pasaron diez días naturales sin una sola entrada. Cinco días de mercado cerraron con cero señales. Y cuando por fin entró, la operación activó el runner (el tramo que se deja correr al superar 3 ATR) y devolvió +2,81R. La pregunta obvia era si la sequía era mía. No lo es. Las tres cuentas estuvieron paradas exactamente los mismos días, y las tres entraron el 3 de agosto a las 12:15 y salieron a las 13:45:40, en la misma dirección. La sequía fue del sistema, no de esta cuenta. Es la segunda vez que esta página puede responder esa pregunta con datos en vez de con una corazonada, y es para lo que se construyó. Un matiz honesto sobre esa operación: llegó a tener 5,85 ATR a favor y salió con 3,35. Devolvió el 43% de lo que llegó a ganar. No es un fallo — el runner cierra cuando el precio se le da la vuelta, no en el máximo — pero conviene no leer el +21,19 como si hubiera sido una salida perfecta.

Nueve operaciones de las ochenta que hacen falta. Sigue sin poder juzgarse, y ahora hay que decirlo con más énfasis que antes, no con menos. Porque los números se ven bien y ahí está la trampa. Acierto 33,3% (lo previsto era 31%). Expectativa 0,395 R por operación, cuando el backtest prometía 0,18. Es decir: el doble de lo prometido. Sería muy fácil publicar eso como si significara algo. No significa nada. Ese 0,395 sube de 0,093 a 0,395 por UNA operación. Un solo trade movió la expectativa cuatro veces. Cuando un número se mueve así con un dato, el número no está midiendo la estrategia: está midiendo el último dato. Lo mismo que en el corte anterior servía para no asustarse por un arranque en rojo sirve hoy para no emocionarse por un arranque en verde. La cuenta lleva +46,45 sobre 747,03 de capital, en diecinueve días. Está bien. No es evidencia de nada todavía.

• CUARTO CORTE SEGUIDO CON EL MISMO PENDIENTE, y ya no tengo excusa. El robot de esta cuenta sigue en la versión 4.60, la del freno de emergencia inutilizado. Es la única de las tres sin actualizar, y es la que lleva dinero real. Lo escribí como tarea el 27 de julio, el 28, el 29, y aquí sigue.
• CORRIJO ALGO QUE DIJE EL 29 DE JULIO. Escribí que las otras dos cuentas ya estaban actualizadas, en plural y sin matizar. Lo exacto es: la demo del Instituto está en 4.62 y la del otro miembro en 4.63. Las dos tienen el arreglo del pico de equity; solo una tiene además la verificación automática contra el broker. No cambia la conclusión —esta cuenta sigue siendo la más atrasada— pero dicho así estaba redondeado de más.
• UN DATO QUE MATIZA EL FRENO, EN LOS DOS SENTIDOS. El fallo de la 4.60 es que borra el pico de equity al arrancar. Esta cuenta no ha reiniciado el robot desde el 19 de julio, así que el pico se mantiene intacto en 798,76 desde el 22 y el fallo no se ha manifestado. Eso NO quiere decir que haya red: si el robot se reinicia mañana, el freno arranca ciego. Quiere decir que hoy el riesgo es potencial, no realizado. Las dos cosas son verdad y las dos hay que decirlas.
• NO PUEDO SOSTENER EL «3 AJUSTES» QUE VENÍA PUBLICANDO. La cifra de −16,80 sí cuadra al centavo: son −16,24 del robot ajeno del 23 de julio más −0,56 de las ocho comisiones. Pero el «3 ajustes» no sale de la telemetría; la base no guarda ningún registro de depósitos, retiros ni ajustes. Salió de agrupar el histórico en MetaTrader, que es otra fuente. Con la novena operación el total pasa a −16,87. Dejo dicho de dónde sale cada número en vez de arrastrar uno que no puedo reproducir.
• DEL ROBOT AJENO, NADA NUEVO. No ha vuelto a tocar esta cuenta desde el 23 de julio. Desde el corte anterior el único movimiento de saldo que no es una operación es la comisión de 0,07 de la entrada del lunes. Sin depósitos ni retiros.
• EL DESFASE DE DRAWDOWN SIGUE CONTROLADO. El robot declara una caída máxima de 5,44% y su propia curva cae 3,60%: sobre-reporta 1,84 puntos, por debajo del umbral de 2 en que me obligaría a intervenir. La causa sigue siendo el robot ajeno de julio, no la operativa. La operación nueva no lo empeoró.
• EL CONTADOR DE SEÑALES SIGUE SIN ARREGLAR, y hoy importa más que antes. Cuenta las señales DESPUÉS de los filtros, así que «cero señales» no distingue entre «no hubo señal» y «hubo una y algo la bloqueó». En un corte cuyo hallazgo principal es una sequía de diez días, esa ambigüedad es justo la que no debería existir. Los contadores de bloqueo están todos en cero, lo cual apunta a que de verdad no hubo señales — pero apuntar no es medir.
• AVISO SOBRE LA TABLA DE LAS TRES CUENTAS. La del otro miembro muestra +301,51, pero 56 de sus 70 operaciones son anteriores a este monitoreo y están importadas; lo que el broker confirma de la parte medida son 66,62. Su verificación automática sale hoy como divergente por esa misma razón. El número grande de esa columna no es comparable con el de esta cuenta, que está medida entera.

El robot no opera desde el viernes 24. El domingo, el lunes y el martes cerraron sin una sola señal. El miércoles cierra esta noche. Lo demás está en orden. Hoy volví a cruzar las ocho operaciones contra MetaTrader, una por una: coinciden en precio y resultado, y suman +25,26. El spread se mantiene en 80 puntos, muy por debajo del tope sano de 150. Y una cosa que casi publico mal. Creí que el robot había declarado una entrada que el broker no tenía. Lo comprobé antes de escribirlo: es falso. Ese parte correspondía al viernes 24, y ese día sí hubo una entrada. Cuadra.

Hasta hoy solo podía juzgarla con mis ocho operaciones. Ahora puedo mirarla en la cuenta de otro miembro, que lleva 69. Y hace exactamente lo que promete: • Acierta el 33% de las veces. Lo previsto era 31%. • Cuando gana, gana algo más del triple de lo que pierde cuando pierde. • Cinco operaciones explican el 99% del resultado. Así funciona esto: unas pocas grandes pagan muchas pequeñas. • Su peor racha fue de 10 pérdidas seguidas. El backtest había anunciado 10. Eso último es lo que más tranquiliza. Lo prometido y lo real coinciden justo en el peor tramo, que es donde suelen separarse.

Sigue sin poder juzgarse: ocho operaciones de las ochenta que hacen falta. Pero hoy sí puedo responder otra cosa: ¿es raro un arranque tan flojo? Simulé veinte mil tramos de ocho operaciones sacados de la cuenta que sí tiene recorrido. Tres de cada diez salen en negativo, y un arranque como el mío o peor ocurre el 36% de las veces. O sea: esto es lo normal, no una señal. Un aviso sobre la tabla de las tres cuentas que hay arriba: sus porcentajes no son comparables entre sí. Buena parte de las operaciones antiguas se registraron antes de que existiera este monitoreo y les falta el detalle. En las dos cuentas con historia, el grueso de la ganancia está precisamente en ese tramo sin medir. No están ocultas, son de antes — pero conviene saberlo antes de mirar el número grande.

• EL HALLAZGO DE HOY. Las tres cuentas corren la misma señal. De 37 aperturas, 34 coinciden en la misma hora, y el precio de entrada se diferencia en cinco milésimas de dólar. Si recorto las tres al mismo periodo, dan el mismo resultado. Para esto se construyó esta página: para saber si un mal tramo es mío o del sistema. Hoy está medido.
• ESO CAMBIA CÓMO HAY QUE LEER LAS TRES CUENTAS. Si hacen la misma operación, no son tres pruebas distintas: son la misma prueba repetida. Sumar sus operaciones y presumir de 115 sería inflar la evidencia. La muestra real son 69. Lo que sí aportan las otras dos es comprobar que la telemetría no miente y cuánto pesa la ejecución: una paga el triple de spread y aun así rinde casi igual.
• LA DIFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS ES CALENDARIO, NO CALIDAD. La de la comunidad lleva 89 días; esta, 9. Su buen tramo fue de abril a junio y esta cuenta no lo vivió. En las dos últimas semanas van iguales. Llegué a creer que el sistema se estaba deteriorando: no es verdad, estaba comparando cinco operaciones contra ocho.
• EL PENDIENTE QUE MANDA, POR TERCER CORTE SEGUIDO. El robot de esta cuenta sigue en la versión 4.60, la que tiene el freno de emergencia inutilizado. Hoy esta cuenta no tiene ningún corte automático por pérdidas. Las otras dos ya están actualizadas: la única sin el arreglo es la que lleva dinero real.
• EL RIESGO POR OPERACIÓN va entre 0,78% y 2,14%. No es un defecto del robot: en una cuenta pequeña el lote mínimo manda el tamaño, y cuando la cuenta baja el porcentaje sube. Lo revisé hoy creyendo que era un fallo de diseño. No lo es.
• DEL OTRO ROBOT no hay novedad: sus siete operaciones del 22 y 23 de julio siguen declaradas desde el corte del 27 y no ha vuelto a tocar esta cuenta. Añado de dónde salía la regla que rompí: en clase enseño que dos robots en una misma cuenta estropean la medición, y que cada uno debe ir en la suya. Fue mi propia regla, en la cuenta que más se mira.

El robot no ha vuelto a operar desde el viernes 24 de julio. El sábado y el domingo el mercado está cerrado; del lunes su propio contador marca cero señales y cero entradas, y el del martes no cierra hasta esta noche. El backtest de 4,23 años promedia unas 112 operaciones al año —menos de una cada dos sesiones—, así que sesiones sin operar son lo esperado; dicho eso, en estas dos semanas ha ido bastante más rápido que ese promedio, de modo que cuatro sesiones quietas no prueban nada en ninguna dirección: ni avería ni normalidad. Sobre el heartbeat, con precisión: llegó cada día que el mercado estuvo abierto, no todos los días. No hay ninguno del sábado 25, y el del viernes 24 entró en la reapertura del domingo a las 22:01 — sin ticks no hay heartbeat, porque el EA lo emite al cambiar de día sobre el tick. El último es el de esta madrugada, con el resumen del lunes. Sobre el deslizamiento del 22 de julio, ahora se puede decir su tamaño en las unidades del propio sistema: 3.051 puntos son 0,54 ATR sobre un stop de 1,2 ATR, es decir 0,45 R — casi la mitad de lo que esa operación arriesgaba. Grande. Pero la media de las ocho salidas es +0,071 ATR, que con la misma cuenta son 0,06 R por operación: un caso, todavía no un patrón.

Al pie, y sin novedad: son las mismas ocho operaciones de los dos cortes anteriores. Sí hay que revisar un riesgo del episodio del 23 de julio que no estaba contado. Este robot está configurado para no abrir si ya hay CUALQUIER posición en el oro, y para contar contra su cupo diario CUALQUIER entrada en el símbolo, sea suya o no: el EA ajeno podía, además de perder dinero, ocuparle el sitio. Quise comprobarlo con el contador diario de señales del propio robot —el del 23 de julio marca cero— y NO SIRVE: en el código, ese contador solo se incrementa después de comprobar que no hay posición abierta ni cupo gastado, así que un día bloqueado y un día sin señales producen exactamente el mismo cero. No hay ningún campo que distinga una cosa de la otra. Sigue sin poderse saber cuántas entradas dejó de tomar, y no lo voy a estimar. Lo que sí queda dicho, porque apunta en mi contra: la posición del EA ajeno estuvo abierta hasta las 19:28 de ese día, o sea durante toda la ventana de sesión. Y lo dejo escrito con detalle porque estuve a punto de publicar ese cero como prueba de que no había pasado nada — un número que me exculpaba y que no puede sostener lo que yo quería que dijera. Lo que se lleva el próximo corte es un contador que cuente las señales ANTES de los filtros.

No evaluable: ocho operaciones de las ~80 necesarias. Y hoy hay que añadir algo que esta página venía haciendo mal: el resumen imprimía 'acierto 25% (baseline 31%)' con su vara al lado, como si la comparación significara algo. No significa nada. Con ocho operaciones y un sistema al 31%, sacar dos aciertos es literalmente el resultado mediano —la probabilidad de sacar dos o menos es del 53%— y el intervalo de confianza del 95% va del 7% al 59%, que contiene el baseline de sobra. La comparación se ha quitado del resumen automático. Sigue escrita en los cortes del 25 y del 27, y ahí se queda: un error publicado se declara, no se reescribe. Una advertencia adicional que me parece honesto dejar dicha: las 80 operaciones alcanzan para juzgar el acierto, pero NO la expectativa en R; para distinguir 0,09 de 0,18 R harían falta miles.

• QUÉ FALLÓ. Escribí el corte del 25 de julio y el del 27, y ninguno de los dos se publicó: se quedaron en mi máquina, sin desplegar. Durante casi siete días (del 21 al 28 de julio) esta página mostró el corte del 21 de julio —'Tres pérdidas seguidas… ningún motivo para tocar nada', con tres operaciones— junto a unas cifras vivas que decían ocho operaciones y +25,26. Es exactamente el fallo que el corte del 25 se escribió para no repetir, cometido otra vez y peor: la corrección honesta del episodio del EA ajeno llevaba un día escrita y nadie podía leerla.
• POR QUÉ NO LO CAZÓ EL VIGÍA. Porque comprobaba la fecha del corte leyendo el archivo de mi disco, no la página publicada. Medía lo que estaba escrito, no lo que estaba desplegado — igual que un despertador que comprueba que sonó, no que alguien se levantó. Es el mismo error de método que ya me costó una campaña de correos parada trece días.
• EL VIGÍA GRITABA EN FALSO, y eso es peor que no tenerlo. De las tres alarmas que emitía hoy, dos no debían existir: una avisaba de 'silencio' porque el robot llevaba 19 horas sin eventos, cuando su cadencia normal es un heartbeat al día (saltaba todos los días); la otra denunciaba el descuadre del EA ajeno, que ya estaba reconciliado y declarado el 27 y por tanto iba a sonar para siempre. La tercera, el deslizamiento del 22 de julio, sí era real — pero medida en puntos y como máximo histórico, sin decir nunca cuánto edge costaba ni dejar de sonar jamás. Un vigía que grita todos los días deja de leerse, y entonces no vigila nada. Se han reescrito los umbrales en las unidades en que este sistema está definido —ATR, R y la cadencia de sus propios eventos— en vez de horas y puntos redondos.
• Y VARIOS UMBRALES IBAN CONTRA LA PROPIA ESTRATEGIA. Avisaba de drawdown al 25% cuando el backtest tiene 26–27% histórico y esta misma página declara 30–35% como normal: habría alarmado por lo esperado. Alarmaba por spread por encima de 150 cuando el filtro del propio robot acepta hasta 300, es decir, por operaciones que hace exactamente como se validaron. Y el techo de riesgo estaba en 1,5% cuando el robot acepta hasta 4% por diseño: con el ATR medio, ese 1,5% se cruza con la cuenta en 533 dólares, que es una caída del 29% — todavía por debajo del 30–35% que esta misma página declara normal. Habría sonado en cada operación antes incluso de que la caída fuera la esperada.
• LA CUENTA CUADRA AL CENTAVO, verificado hoy contra el historial del broker separando por identificador mágico — una fuente que no es el robot. Por magic: +746,34 de magic 0 (747,03 del depósito inicial menos 0,69 de un cierre hecho a mano), +24,70 netos del M15 Runner (magic 7026543, 16 movimientos) y −15,55 del EA de ejemplo (magic 20260719, 13 movimientos). Suman 755,49, el balance de hoy. Aviso para quien compare con el corte del 27: allí el mismo dinero está agrupado por EPISODIO en vez de por magic, y por eso ese cierre manual de −0,69 aparece sumado al EA de ejemplo (−15,75 y 7 operaciones, en vez de −15,06 y 6) — era su posición huérfana, cerrada a mano cuando lo desactivé. Es el mismo total por dos caminos, no un descuadre. Queda declarado además un número que no se publicaba: el resultado del robot es +25,26 BRUTO y +24,70 NETO de sus comisiones.
• ESTA PÁGINA ACUSABA AL ROBOT DE ALGO QUE NO HIZO. Había una nota en rojo diciendo que el agente 'sub-reporta su drawdown'. Era falso por partida doble: lo estaba sobre-reportando (declaraba 5,42% con una curva que cae ~3,1% -el corte del 27 lo estimo en 3,2%, la diferencia es el redondeo-), y el exceso lo había puesto el EA ajeno, no él. Corregido: ahora la nota distingue las dos direcciones y, cuando el declarado es MAYOR, apunta a la causa real — que otra cosa esté operando la misma cuenta.
• EL EA SIGUE EN v4.60 y sigue siendo el pendiente más serio, por delante de todo lo anterior: el corta-circuitos por drawdown mide contra un pico que se borra en cada reinicio y, además, su interruptor está en 'false'. Hoy no hay freno automático a ninguna pérdida. El vigía ya lo dice como aviso permanente en vez de como nota al pie.

Sin cambios respecto al corte anterior: el M15 Runner no ha vuelto a operar desde el 24 de julio (sábado y domingo con el mercado cerrado). Siguen firmes los 80 puntos de spread en las ocho entradas y el deslizamiento de entrada en cero. El caso de 3.051 puntos en el cierre del 22 de julio queda CONFIRMADO por una fuente que no es el robot: el comentario del servidor del broker en ese cierre trae el stop pretendido (4.115,397) y el precio de llenado (4.112,346), y la aritmética del EA lo reproduce al milésimo (stop a 1,2 ATR, salida a 1,74 ATR, 0,54 ATR × 5,65 = 3,05 dólares). En los otros siete cierres el stop del broker coincide exacto con el llenado. Era real, y ahora está verificado contra el broker, no contra sí mismo.

Al pie, y sin novedad: la forma asimétrica descrita en el corte anterior (dos ganadoras que pagan seis pérdidas pequeñas) sigue siendo la misma, porque son las mismas ocho operaciones. Lo que cambia hoy no es lo que hizo el robot, sino lo que yo sabía de la cuenta donde lo hizo.

No evaluable, igual que antes, y por la misma razón: ocho operaciones. Pero ahora hay que añadir una advertencia que no estaba: el resultado de la CUENTA y el resultado del ROBOT llevaban días siendo dos cosas distintas en esta página, y solo se publicaba uno de los dos como si fueran el mismo. Sobre el edge del sistema esto no cambia nada. Sobre la fiabilidad de lo que aquí se publica, cambia bastante — y por eso se declara en el titular y no en una nota al pie.

• QUÉ PASÓ. Entre el 22 y el 23 de julio, un segundo Expert Advisor operó en esta misma cuenta: un EA de ejemplo de clase (identificador mágico 20260719, órdenes rotuladas 'Random BUY' / 'Random SELL'), que ejecutó 7 operaciones y perdió 15,75. El sismógrafo no las vio nunca, y no por un fallo: esta plataforma lee lo que el M15 Runner reporta de sí mismo, y el Runner solo reporta lo suyo. Una cuenta puede tener más cosas dentro que el robot que la audita.
• LA CUENTA CUADRA ASÍ: 747,03 de capital inicial, +25,26 del M15 Runner (8 operaciones), −15,75 del EA de ejemplo (7 operaciones), −1,05 de comisiones (15 aperturas × 0,07) = 755,49. Ese 755,49 es exactamente el balance y el equity que el broker reporta hoy. Al centavo.
• LO QUE ESO INVALIDA DE LO PUBLICADO EL 25 DE JULIO. Escribí: '+25,26 sobre un capital inicial de 746,96 (+3,4%), equity 755,49'. Esos dos números no pueden ser ciertos a la vez: 746,96 + 25,26 son 772,22, no 755,49. La cifra del robot (+25,26) era correcta; el porcentaje de la cuenta (+3,4%) no. La cuenta va +8,46, es decir +1,13%. Nadie lo detectó porque ninguna comprobación cruzaba la suma de los resultados contra el balance del broker. Ahora esa comprobación existe.
• EL DRAWDOWN PUBLICADO TAMBIÉN ESTABA INFLADO, y en la dirección incómoda para mí, no para el robot: el 5,42% incluye la caída provocada por el EA ajeno entre el 22 y el 24 de julio. El drawdown atribuible al M15 Runner es de aproximadamente 3,2%. Ambos siguen muy dentro del 30–35% que el baseline considera normal, así que la conclusión no cambia; el número sí.
• QUÉ SE HACE PARA QUE NO SE REPITA. Primero: los EA de clase no vuelven a tocar esta cuenta — para eso hay cuentas demo. Segundo: el vigía diario ahora compara la suma de resultados más comisiones contra el balance del broker, y avisa si no cuadran; es un chequeo de dos líneas que habría cazado esto el mismo 23 de julio.
• EL EA SIGUE EN v4.60, y esto pesa más hoy que en el corte anterior. Le falta el arreglo que reconstruye el pico de equity desde el historial del broker (v4.61/4.62): mientras tanto, el corta-circuitos por drawdown mide contra un pico que se borra en cada reinicio, y un pico que se reinicia es un corta-circuitos que nunca salta. La red de seguridad se ve en los inputs y no está operativa. Es el pendiente más serio de la cuenta, por encima del deslizamiento.

Las entradas siguen impecables: spread de 80 puntos en las ocho, sin una sola excepción, contra un tope sano de 150 y un backtest que asumió ~90. El deslizamiento de entrada es cero (una entrada incluso mejoró 114 puntos). El problema está en las SALIDAS: dos cierres se llenaron peor de lo pretendido, y el del 22 de julio lo hizo por 3.051 puntos —de 4.115,397 pretendido a 4.112,346 llenado, o sea 3,05 dólares por onza—. En una operación que perdió 9,83, cerca de un tercio de la pérdida se fue en ese llenado. No es un artefacto de la telemetría: el precio pretendido y el llenado vienen ambos del EA y son coherentes entre sí.

Al pie, y por primera vez se le vio hacer lo que se le paga por hacer. De las ocho cerradas, dos activaron el runner —las dos que ganaron: +54,18 con un recorrido de 8,78 ATR y +18,57 con 4,88— y las seis restantes se cortaron pequeñas, entre −6,20 y −9,83, media −7,92. Esa asimetría (dos operaciones pagan las seis) es la forma que esta estrategia debe tener. Ojo con la lectura: que tenga la forma correcta NO prueba que el edge exista con ocho operaciones; pero que NO la tuviera sí sería motivo de alarma.

Sigue sin ser evaluable, y ocho operaciones no cambian eso. La expectativa medida va en 0,093 R contra una banda sana de 0,12–0,18, y la activación en 25% contra un baseline de 31% — ambos por debajo, ambos sin ningún valor informativo a esta muestra: una sola operación como la de +54,18 mueve esos números enteros. El veredicto sobre el edge no se abre hasta ~80–100 operaciones. Lo único que cambió respecto al corte anterior es el signo de la cuenta, y el signo de la cuenta a ocho operaciones no es información.

• Resultado: +25,26 sobre un capital inicial de 746,96 (+3,4%), equity 755,49. El corte anterior se escribió con la cuenta en −24,04; el cambio de signo es lo que obligó a este corte antes de la cadencia semanal.
• El riesgo por operación se movió entre 0,80% y 1,43% (media ~1,06%). Sigue siendo la granularidad de una cuenta de $747, donde el lote mínimo de 0,01 fija el tamaño y el porcentaje sube cuando la cuenta baja. Se vigila, no se toca.
• Drawdown máximo 5,42%, muy dentro del 30–35% que el baseline considera normal en la vida de la estrategia.
• El deslizamiento de salida es AHORA el punto de vigilancia. Dos casos en ocho operaciones (224 y 3.051 puntos), los dos en cierres, ninguno en aperturas. Si aparece un tercero, el coste de ejecución real deja de parecerse al modelado y eso sí cambia el cálculo del edge — que ya de por sí, bajo costos realistas, no llegaba a PF 1,4.
• El EA sigue en v4.60, así que la verificación automática robot↔broker de esta plataforma continúa apagada. Con un caso de deslizamiento de este tamaño, subirlo a v4.63 deja de ser una mejora cosmética: es la forma de que un cierre así lo confirme el broker y no solo el robot.

Spread de 80 puntos en las cuatro entradas —el baseline sano es ≤150 y el propio backtest asumió ~90—, y slippage de entrada de 0. Un único stop, el de la venta que se sostuvo toda la noche, salió con 224 puntos de deslizamiento: un caso, en un cierre a las 12 horas, no un patrón. La calidad de ejecución es lo único que tres operaciones ya permiten leer, y sale mejor que la modelada.

Al pie. Las entradas caen dentro de la sesión (12:15–14:15, ventana 11–16), lote mínimo 0,01, stop respetado. Las tres cerradas salieron SIN activar el runner porque ninguna alcanzó el umbral de +3 ATR: llegaron a 2,02, 0,3 y 0,4 ATR y se dieron la vuelta. Eso no es un fallo — es exactamente lo que el sistema debe hacer: esperar la tendencia, no forzarla.

No evaluable, y decirlo es la mitad del trabajo. Con tres operaciones ningún número distingue habilidad de suerte. El sistema tiene un acierto esperado del 31%; tres pérdidas seguidas están dentro de lo normal (la racha perdedora esperable llega a 15, y el percentil 95 del bootstrap, a 24). El veredicto sobre el edge no se abre hasta ~80–100 operaciones.

• Reconciliación robot↔broker: cuadra al centavo. Los −8,72 / −7,03 / −8,29 que reporta la telemetría son exactamente los cierres del broker. Verificado a mano cruzando MetaTrader con el hub; la verificación automática de esta plataforma se enciende cuando el EA suba a v4.63.
• El riesgo por operación oscila entre 0,95% y 1,43% en vez de un 1% limpio: es la zona de granularidad de una cuenta de $747, donde el lote mínimo de 0,01 fija el tamaño. A vigilar, porque si la cuenta cae el porcentaje sube (el último fue 1,43%).
• Queda una posición abierta ganando (+$16) que, de sostenerse, sería la primera en activar el runner.
• Contexto de familia (ver la comparación arriba): la demo del Instituto (v4.62) y la cuenta real de otro miembro (v4.63) van en beneficio con 33 y 64 operaciones. Esta arranca de cero — y la de la comunidad también empezó perdiendo. Con tres operaciones no se compara resultado; sí se compara ejecución, y la cuenta Raw nueva es la que menos spread paga de las tres.